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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
Data corrente: |
11/09/2003 |
Data da última atualização: |
06/10/2003 |
Autoria: |
OLIVEIRA, G. A. de; SIQUEIRA, J. de O.; ZIMMER, C. J. |
Título: |
O princípio da mínima entropia relativa local aplicado ao apreçamento de opção . |
Ano de publicação: |
2003 |
Fonte/Imprenta: |
Revista de Administração, São Paulo, v.38, nº 2, p.126-134, abr./mai./jun. 2003. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Neste artigo são apresentadas as recentes aplicações das ferramentas da Teoria da Informação na estimação da Densidade Neutralizadora do Preço da Incerteza (DN). São discutidos os princípios de Máxima Entropia, de Mínima Entropia Relativa e, finalmente, o princípio de Mínima Entropia Relativa Local proposto recentemente por Edelman (2001). Os modelos são estimados para dados do mercado brasileiro de opções e comparados com uma alternativa proposta anteriormente na literatura por Jackwerth & Rubinstein (1996). No exemplo apresentado, o modelo de Edelman mostra-se bastante robusto e com características teóricas e práticas superiores às dos outros modelos implementados. |
Palavras-Chave: |
apreçamento de opção; derivative; derivativo; entropia relativa; função de densidade neutralizadora do preço da incerteza; option pricing; relative entropy; risk-neutral distribution function. |
Categoria do assunto: |
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Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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Registros recuperados : 66 | |
7. | | MEDEIROS, R. D.; ARAÚJO, W. F.; OLIVEIRA, G. A.; ZILLI, J. E. Irrigação na cultura do feijão-caupi. In: WORKSHOP SOBRE A CULTURA DO FEIJÃO-CAUPI EM RORAIMA, 2007, Boa Vista, RR. Anais... Boa Vista, RR: Embrapa Roraima, 2007. (Embrapa Roraima. Documentos, 4).Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Embrapa Roraima. |
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12. | | OLIVEIRA, G. A. F.; DANTAS, J. L. L.; OLIVEIRA, E. J. de. Desenvolvimento de SNP (Single-Nucleotide Polymorphism) para estudos de variação genética e estabelecimento de coleção nuclear em mamoeiro (Carica papayaL.). In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA, 8., 2014, Cruz das Almas, Ba. Pesquisa: despertando mentes para a inovação e transformando o futuro :[anais]. Cruz das Almas, Ba, Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2014.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
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17. | | COSTA, J. L. C.; OLIVEIRA, E. J. de; OLIVEIRA, G. A. F.; SILVA, A. dos S.; YAMAGISHI, M. E. B. Minissatélites: novas ferramentas moleculares para o mamoeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 21., 2010, Natal. Frutas: saúde, inovação e responsabilidade: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2010. pdf 915Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
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18. | | COSTA, J. L.; OLIVEIRA, E. J. de; OLIVEIRA, G. A. F.; CARVALHO, F. M. de; DANTAS, J. L. L. Otimização de locos de microssatélites para diferentes espécies de Passiflora. In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA, 4., 2010, Cruz das Almas. [Anais...] Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2010. (Embrapa Mandioca e Fruticultura. Documentos, 190). 1 CD-ROM.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
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